その他証券会社  

米国株式アグレッシブ･ポートフォリオ　愛称:GeoMax　〜sustenキャピタル･マネジメント

こんにちは、K2 College編集部です。

今回は、独自に開発した計量モデルを用いて米国株に投資するsustenキャピタル･マネジメント「米国株式アグレッシブ･ポートフォリオ　愛称:GeoMax」について解説します。

今回は金融工学を使った投資ですかね？詳しく教えてください。

運用方針、組入銘柄など解説していきますので一緒に勉強しましょう。

  • 米国株式アグレッシブ･ポートフォリオ　愛称:GeoMaxとは？
  • 投資先、組み入れ銘柄
  • 直近1年で+23.06%、設定来で+17.66%

動画解説

https://youtu.be/moZi_BcuQR4

米国株式アグレッシブ･ポートフォリオ　愛称:GeoMaxとは？

運用会社が独自に開発した計量モデルを用いて、米国企業に投資します。シャープレシオよりも長期的なリターンの最大化を優先して運用し、投資戦略（計量モデルを含む）の継続的な改良も行っていくようです。詳しい投資戦略も公開されており、現在はバージョン1.0（ファンド設定時と同じ物）を利用しています。

こういう金融工学を使った運用の詳しい説明は通常個人投資家にしないと思うので、かなり難しいですが勉強になりますね。

そうですね、ハイリスク、ハイリターンを狙いますと説明されている点も新しい時代の運用会社だなと感じます。

投資先、組み入れ銘柄

さすがハイリスク、ハイリターンを狙うだけあって半導体関連で50%弱と大きな割合を占めています。現在の投資先選定基準は米国に上場する株式のうち、Bloomberg ESGスコアが2.0以上かつ21日移動平均取引額が1千万ドル以上の銘柄から、金融工学を使って期待リターン上位20銘柄に機械的に投資しているようです。アクティブファンドではありますが、アクティブの中身がファンドマネージャーではなく金融工学を使うイメージです。

正直中身はよくわからないんですが、ワクワクしますね。投資先もトレンドを押さえているように思いますし、騰落率はどうでしょうか？

次で解説していきますね。

直近1年で+23.06%、設定来で+17.66%

ファンド設定から1年3カ月程度ですが直近1年で+23.06%、設定来で+17.66%の騰落率になります。

購入手数料3.3%、毎年の管理費用は年0.88%、その他手数料もかかります。

長期的なリターンの最大化を目指すという理念はいいなと思うのですが、現状S&P500にも騰落率で負けているというのがちょっとなと思います。このファンドを長期的に持ち続けた場合、S&P500を凌駕する可能性もあるとは思うのですが、足元の騰落率も大事かなと思います。

そうですね、理念に基づく金融工学を用いた投資戦略にアクセスできる機会はありがたいですが、直近の騰落率も重要ですよね。長期的に持ち続けた場合、インデックスに勝てる可能性もあるとは思いますが、インデックスに代替するボリュームで投資されるのは難しいと思いますね。インデックスと比べてどうか？という点はどのファンドを見るときも使える視点です。投資する前に確認するようにしましょう。

【まとめ】投資するファンドを正しく選定しよう

いかがでしたでしょうか。独自に開発した計量モデルを用いて米国株に投資するsustenキャピタル･マネジメント「米国株式アグレッシブ･ポートフォリオ　愛称:GeoMax」を取り上げて解説してみました。投資に慣れてきたら、外貨で海外での投資も検討していきましょう。

よくわかりました。

2023年の調整相場以降は、我々のようなIFAに相談して投資しましょう。

まとめ

  • sustenキャピタル･マネジメント「米国株式アグレッシブ･ポートフォリオ　愛称:GeoMax」は独自に開発した計量モデルを用いて米国株に投資するアクティブファンド
  • 円はリスクということをしっかり考えよう
  • ポートフォリオのバランスを考え、時間を味方に投資しよう

2023年の調整相場以降はショート（空売り）のできるヘッジファンドと株式相場と相関性の低いオルタナティブへの投資をしましょう。ただこの二つは国内ではほとんど取り扱いがないので、直接海外（オフショア）へ投資をしましょう。

※『海外投資入門書（マニュアル）』はこちら（無料）【NEW】

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/27338/trackback