ソルティーノレシオ（Sortino Ratio）

   

意味

ソルティーノレシオ（Sortino ratio）は、ファンドが下落した時だけのリスクを考慮して、リスクに見合ったリターンが得られているかを判断する指標。

   

解説

米国の金融理論研究家であるフランク・ソルティノ氏（Frank Sortino）が考案したもので、「シャープレシオ（Sharp Ratio）」の改良版となっており、相場が上方に振れた時の影響は計算から除外し、下方に振れた時だけをリスクとみなすのが特徴となっています。

「（ファンドのリターン－無リスク資産のリターン）÷下方リスク」

で計算され、シャープレシオだけでは分からない下方リスクの抑制度合いを判断する場合に使われる。通常、この数値が大きいほど優れている（下落局面に強い）ことを示します。

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